Systematic sans sentiment d'intestin

SIGLO s’intéresse à des stratégies démontrant un profil de payoff asymétrique et convexe qui délivrent un rendement élevé lors de périodes de crise. SIGLO préfère les stratégies suivantes:

  • stratégies systématiques comme les CTA suiveurs de tendance
  • stratégies discrétionnaires comme fonds Macro ou investissant dans la volatilité.
Additionnellement, nous conseillons sur les stratégies de primes de risques alternatives (betas alternatifs), qui ont pour but de générer des retours systématiques avec des stratégies actives de trading qui ne sont pas entièrement corrélées avec les primes de risques traditionnelles. Les examples suivants sont illustratifs:
  • La prime de risque Momentum, qui est pratiquement la forme beta alternatif des CTAs. C’est à dire le trendfollowing.
  • La prime de risque Carry, qui est un mix de différents revenus tels que les coupons de crédit, les différences de taux d’intérêt et les stratégies de roulements sur les futures.
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